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Hallo!

Siehe z. B. den Abschnitt: Starten von Flash-Disk der Release-Notes. Bei der Installation kann ein Bereich oder eine Partition für die persönlichen Dateien eingerichtet werden.

Gruß
Klaus

weil ich von den Möglichkeiten so begeistert bin, möchte ich die obige Antwort ergänzen:
Mit dem Konzept, eine zusätzliche Overlay-Partition einzubinden, kannst du nicht nur irgendwelche Daten speichern (das kann man eh auf dem freien Platz des Sticks, der in FAT32 formatiert ist), sondern, man kann persönliche Einstellungen, die wichtig für die diversen Programme sind, über einen Neustart erhalten. Dazu zählen alle Browser-Einstellungen und die Drucker und, und, und...
ABER, nicht nur das!
Mit Hilfe der Overlay-Partition kann man zusätzliche SW installieren oder etwas weg installieren und das bleibt dann ebenfalls erhalten!
Ich finde das einfach voll genial, denn es ermöglicht sehr einfach, ein Knoppix exakt auf meine Bedürfnisse zu zu schneidern, ohne den Weg über ein Remastering zu gehen (also den Neubau eines "eigenen Knoppix").

Dabei wird das Original nicht verändert.
Ich kann alle meine Änderungen als Backup speichern, indem ich die Overlay komplett sichere. Geht mal etwas schief, starte ich ohne Overlay und habe wieder Knoppix im Factory-Mode.

Wovon ich abrate, das aber nun nicht ausführen möchte, ist die Verschlüsselung dieser Partition. Damit macht man sich nur das Leben schwer und hat kaum einen Nutzen davon.

Das ist total einfach:
DVD brennen und laufen lassen. (Ich rede nun von Knoppix 771, aber das ist seit einigen Versionen immer ziemlich gleich)
Stick einlegen und erkennen lassen (und genau hinsehen, damit das nicht mit einer eingebauten Platte verwechselt wird).
In Knoppix das Flash-Install aufrufen (wird dann auf dem Desktop schon angezeigt und heißt "KNOPPIX auf Flash kopieren".
Dann Stick als Ziel auswählen und neu formatieren zulassen (alle vorhandenen Daten werden dabei gelöscht!). Es kann sogar gewählt werden, dass der Vorgang nur bei externen Medien stattfinden soll, was eine zusätzliche Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Löschen einer internen Platte darstellt.
Dann die angebotene Option annehmen, dass eine Overlay-Partition erstellt werden soll. Eine Partition hat gewisse Vorteile gegenüber einer Overlay-Datei, allerdings nicht für alle Nutzer. Ich empfehle dir trotzdem die Partition, ohne jetzt die Gründe zu beleuchten.
Ebenfalls empfehle ich, hier keine Verschlüsselung zu setzen, was ich aber genauso wenig erläutern möchte.

Das Knoppix-Flash-Install-Script legt dann auf deinem gewählten Ziel-Medium (vorzugsweise auf deinem Stick) zwei Partitionen an:
1. -Fat32 mit Knoppix und dem zugehörigen Bootmechanismus
2. -ReiserFS mit der Overlay-Partition, in der auch das Heimatverzeichnis deines Nutzers (knoppix) angelegt wird.

Dadurch, dass du die Größe der Overlay-Partition bestimmst, kannst du auch die Funktionalität des Sticks beeinflussen.
In einem Windows wird etwa die Overlay-Partition gar nicht erkannt und angeboten. Wenn dein Stick ein Austausch-Medium sein soll, brauchst du einen großen FAT32 Bereich, weil nur der in Windows erkannt wird.
ReiserFS ist nahezu tot und ich verstehe nicht, weshalb Knoppix derart daran fest hält. Es wird bei weitem nicht mehr von jedem System erkannt (besonders überhaupt gar nicht von Windows) und deshalb eignet sich dieser Bereich nicht, Daten zwischen Betriebssystemen aus zu tauschen. Per Default speichert Knoppix hier aber Downloads etc. Entweder ändert man das Default, oder kopiert anschließend manuell in den FAT32 Bereich des Sticks, wenn man da Daten austauschen möchte.
Auf diese Weise nutze ich "mein Knoppix".
Deshalb brauche ich nur eine "minimale Overlay", um gerade mal alle meine Einstellungen zu speichern und zusätzliche Programme zu installieren. Ich brauche dafür etwa 1,5GB und ändere sehr viel an Knoppix. Ich glaube nicht, dass der Durchschnitts-User 500MB braucht.

Damit zur Größe.
KNOPPIX braucht in etwa ungefähr 5G (es sind 4,xyz, aber deutlich mehr, als auf einen 4G Stick passen).
Das bedeutet, alleine die beiden mitgelieferten Knoppix-Images (die zusammen Knoppix sind) und der enthaltene Bootmechanismus, brauchen etwa 5GB.
Dann nimmst du eine Overlay hinzu und rechnest großzügig 1G dafür und dann bist du bei 6GB.
Es gibt aber gar keine 6G-Sticks!
Oder 7G oder 5.5G oder so was.
Deshalb ist die vernünftige Mindestgröße für einen Live-Stick mit Knoppix 8G und dann hast du ein wenig freien Speicherplatz in einem Fat32, um dort Austauschdaten zu lagern. (Nämlich grob: 8G(Stick) - 5G(Knoppix) -1G(Overlay) = 2G freier FAT32 Platz).

Noch ein Wort dazu: FAT32 begrenzt die Größe einer Datei auf 4G.
In ReiserFS (sprich, in der Overlay), gibt es diese Begrenzung nicht.
Die einfachste Möglichkeit, solche Dateien auf einem Knoppix zu speichern, ist eine ausreichend große Overlay. Aber: die kann eben kaum ein anderes System, außer GNU/Linux. Das muss man abwägen. Und, das Einbinden einer verschlüsselten Overlay in ein anderes System ist nicht trivial! Darüber wollte ich gar nicht reden, aber ganz deutlich: die Overlay taugt nicht als Austausch-Dateisystem zwischen unterschiedlichen Systemen!

Ethernet wird bevorzugt. Wenn es vorhanden ist, wird dies genommen und nicht ein evtl auch vorhandener Wlan-Chip, der aber durchaus voll durch konfiguriert sein kann.
Einfach keine Leitung anschließen, "erzwingt" den Wlan-Mode. Wird aber die eingebaute Karte nicht erkannt, nutzt einen das wenig.
Erkannte und benutzte LAN-Karte sollte immer schneller sein, als WLAN.
Insofern wirst du dann keine Verbesserung erreichen, wenn du statt LAN auf WLAN schalten kannst.

Nicht (richtig) erkannte und unterstützte HW in einem Knoppix einzubinden ist abenteuerlich. Das gilt grundsätzlich für jedes System und ist ein guter Grund, eine andere Distribution zu wählen, die eben eigene HW vielleicht besser einbinden kann.
Ich will deshalb nun gar nicht darüber reden. Es wäre arg theoretisch und ich nutze normalerweise weder GNU/Linux noch Knoppix und bin auch kein Guru innerhalb des Systems meiner Wahl.

Über die Geschwindigkeit will ich aber einige grundsätzliche Dinge in Bezug auf Knoppix sagen:
Es hängt sehr an der verwendeten HW, aber Knoppix ist flott. Es ist so eingestellt, dass es optimale Performance erreichen kann und das gilt hauptsächlich für den Gebrauch eines Sticks.
Wenn es hier trotzdem klemmt, dann allermeist wegen der verwendeten HW und dabei ist es nicht mal gravierend, ob ein USB2 oder USB3 Stick benutzt wird. USB3 an USB3 ist schneller, aber jetzt nicht das Erlebnis überhaupt.
Die meisten Nutzer eines Knoppix können auch von USB2 nur über unerwartet flotte Reaktionen berichten, etwa im Vergleich zu eingebauten Systemen von der Festplatte.

Aber.
Hat jemand sein kleines und knackiges System intern auf einer SSD oder gar NVME, dann wird ihm Knoppix vom Stick natürlich lahm erscheinen.

Hauptsächlich lahm wird Knoppix aber auf vielen Rechnern durch die Entscheidung, übel langsame 3D-Effekte zu nutzen. Stellt man das ab, hat man oft schon eine wesentlich reaktivere Oberfläche. Mir selbst gefallen explodierende Fenster gar nicht und ich habe das alles abgeschaltet und auch OpenBox als WM benutzt. Das führt aber nun zu weit.
Wenn du den Hinweis auf no3d hast, kannst du die Cheatcodes danach durchsuchen. Im laufenden Knoppix findet man die in /mnt/system/KNOPPIX/cheatcodes.txt
An der Boot-Konsole knoppix no3d eingeben schaltet dann den 3D Betrieb aus. Probier das erst mal aus. Wenn es festgeschrieben werden soll, kann man das einfach tun.

Hat das keinen Erfolg, ist eine Fehlersuche sehr schwer.